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网格交易:为震荡行情而生

2021-10-07 14:26币圈资讯 人已围观

简介 网格交易,“为震荡而生”的交易策略。虽然它在传统投资市场已经被广泛使用,但对于加密市场来说却很小众,甚...

网格交易,“为震荡而生”的交易策略。虽然它在传统投资市场已经被广泛使用,但对于加密市场来说却很小众,甚至因为它优缺点都比较明显,出现了两种截然不同的评价。

正面看法的人认为它特别适合普通投资者,因为制定好策略,买卖清晰,盈亏可预期,不需要懂技术分析,也不用看消息面,可以说是一种稳定而保险的交易策略。

而负面看法的人,却认为它交易频次高耗费精力、资金利用率低收益有限、害怕单边行情,长期被套太难熬等,不适合普通投资者使用。

那么网格交易到底如何?是否适合普通投资者使用,该怎么使用?又怎么克服它自身的缺陷呢?

简单地说,网格交易是一种在特定的价格区间中执行低买高卖的自动化策略。策略会计算每个小网格低买高卖的价格,自动挂单,随着市场波动,不断地低吸高抛赚取波动带来的收益。网格交易作为量化交易的一种,在传统金融投资市场应用多年,是一种成熟有效的交易策略。那么网格交易是否适合加密市场呢?

我们知道,从市场趋势而言,加密市场80%以上的时间都是处于震荡中,为数众多的投资者都不懂技术分析,也很少去研究区块链项目的背后逻辑,更多的是凭感觉,追涨杀跌,一通操作下来发现亏损的时候更多。

在这种震荡的行情下,网格交易就显示出它的优越性了,网格交易只需要设定区间最高价和最低价,确定好要细分的网格数,即可开始运行策略。后续市场不管如何走,坚定的执行策略,在交易区间内,借助数字资产价格的不断波动,自动化地低吸高抛。

网格交易策略的建立

那么该如何做好网格交易?你需要做好下面这几件事情:

第一件,寻找好的投资标的。这是网格交易策略成功的基础,什么是好的投资标的?在加密市场中,好的投资标的要符合这几个条件:经受了较长时间的市场考验、交易深度足够、市场认可度高等,最好是以BTC、ETH为代表的主流数字资产。因为网格交易策略追求的不是行情持续上涨,而是行情不断的波动,哪怕标的不涨,只要在一定的区间内不停波动,收益率也会很可观。

第二件,确定网格间距密度。有两个含义,一个是确定网格的最高价和最低价,一个是确定网格数量。最高价与最低价的选择可以参考一段时间内行情的高、低点,例如投资标的选择BTC,现在进行网格交易,可以选择这轮大行情的起始点20000美元为最低价,这轮行情的高点64000美元为最高价,如果你的网格策略做的时间够长,甚至可以把去年5.12减半的时间作为起点,即以8200美元左右为最低价。

确定最高价和最低价之后,把它进行等分,间距可以用所选标的的日平均振幅做参考,最好不大于日平均振幅,一般为5%较合适,这也确定了网格的数量,即在20格左右。确定间隔之后,就可以确定每个分格对应的价位,后续行情无论怎么变化,都严格按照确定好的价位进行低买高卖。

第三件,寻找合适的起始价位。这个价位可以参考一些数据指标,例如投资标的是BTC,可以参考:BTC日线MA60、比特币60日累计涨幅、ahr999囤币指标等。如果这些数据指标你都不会看,那么就在现在价格的基础上,往下数3-5个格子当做起始价位。当然具体情况需要具体分析,比如现在的行情是经历过大跌之后的震荡行情,可以直接以现价当做起始价位进行建仓,初始建仓的资金可以占到总资金量的十分之一左右。

网格交易收益图示例(来源:云财经)

第四件,了解等差网格和等比网格的区别以及各自适应的场景。二者最大的区别是单个网格之间的价格差:等差网格每格之间的价格差为固定数值,比较适合相对较小的区间波动套利;等比网格每格之间的价格差为固定的涨跌百分比,比较适合震荡上涨或者较大区间的波动套利。

网格交易策略的优化

所有的交易策略都不是完美的,都会有各自的缺点,网格交易也不例外,网格交易的缺点主要有:害怕单边行情导致破网,资金利用率较低,交易频繁需要较多时间和精力等。针对这些缺点,可以进行以下优化:

单边行情主要是指:跌破最低价出现亏损、突破最高价卖飞踏空。针对跌破低价的情况,能做的主要是控制仓位,保持好心态,不要因为心态问题而出现胡乱操作;另外可以用其他闲钱进行定投,然后等反弹再分批卖出,继续执行网格策略。针对突破高价的情况,可以提前预留一部分低价的筹码当做底仓,采用底仓+网格的策略组合,并且根据市场的变动调整底仓的规模:价格越高,底仓规模越小;价格越低,底仓规模越大。最后,如果出现极端行情或者大环境严重恶化,应该要分批止损。

针对“资金利用率较低”的缺点,目前还没有十分有效的方法,可以尝试在行情出现较大下跌时,抓住机会大额买入,但这其实是违背了网格交易“逐步买入,分散风险”原则的,可能会出现价格再跌手中已无资金的情况。所以如果想要网格交易的稳定收益,就要接受它的一些缺点。

针对“交易频繁需要较多时间和精力”的缺点,主要是选择合适的交易平台。例如欧易平台,支持用户智能创建网格交易策略,设置好数据系统会自动进行交易,省时省力。

欧易平台现阶段已上线网格模拟交易,支持“智能创建”和“手动创建”网格交易,用户可以打开欧易官网,点击右上角【资产管理】 —【开始模拟交易】,选择网格交易进行体验。近期也会同步上线网格实盘交易,具体上线时间请以官方公告为准。

当然所有的优化方式都是建立在:选择了好的投资标的这个基础之上的,如果这个基础是错的,那么所有的策略,所有的优化方案都是空中楼阁,越努力越一地鸡毛。所以要再次强调:谨慎选择好的投资标的,最好有两个及以上的投资标的,不要把鸡蛋放进一个篮子里。

网格交易自身是分散风险,稳定收益的交易策略,需要较长时间为单位进行操作,更需要有耐心。但网格交易也是被市场和时间验证过的交易策略,因为它确实是为震荡行情而设计的交易策略,而无论牛市、熊市,还是每个数字资产、整体大盘,80%的时间都是在震荡中度过的。

除了网格交易,市场上还有很多交易策略,这些交易策略本身没有好坏之分,也没有那种交易策略可以保证百分百盈利,最重要的是找到适合自己的。

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