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CFTC COT 持仓周报:大型机构看好以太坊后市

2021-11-01 14:32ETH资讯 人已围观

简介 原标题:大型机构看好以太坊后市 杠杆基金大举加仓但显露偏空情绪 | CFTC COT 持仓周报 CME 比特币期货 10 月 30 日,...

原标题:大型机构看好以太坊后市 杠杆基金大举加仓但显露偏空情绪 | CFTC COT 持仓周报

CME 比特币期货

10 月 30 日,CFTC 公布了最新一期 CME 比特币期货周报(10 月 20 日-10 月 26 日),统计周期内比特币一度改写历史新高至 67000 美元,不过随后价格出现快速回落,虽然统计周期末段价格有所反弹,但是较之周期内高点仍然出现了约 5% 的价格回落,与统计周期起始位置基本持平。简单来说,该统计周期内虽然币价没有出现大幅度的「有效波动」,但是周期内破新高与急跌回落并存,短期市场价格表现并不稳定,各类账户在这种环境下做出的多空抉择一般来说更具「随机性」,机构与散户间会否产生一致性默契是本期周报的关键看点。

总持仓(未平仓总量)数量在最新一期数据中自 13605 张进一步大涨至 16671 张,该数值正式改写了去年 8 月的历史高点水平。市场参与热度随着币价创出历史新高同步来到了一个阶段性的巅峰水平。

大型机构看好以太坊后市,杠杆基金大举加仓但显露偏空情绪 | CFTC COT 持仓周报

分项数据上来看,规模最大的经销商持仓多头头寸自 490 张上涨至 530 张,该数值创出近 23 周新高,空头头寸自 1264 张进一步上涨至 1485 张,继续大幅刷新历史高点水平,多空双向(已对冲)持仓自 133 张上升至 141 张。经销商账户在最新统计周期内又一次进行了多空双向同步增持,虽然没有像空头头寸一样创出历史新高,但是多头头寸同样创出了近半年新高,大型机构对于短期市场的偏空态度在价格走平的情况下反而有所缓和,但是持续的空单加仓所表达出的风控预警思路不容轻视。

大型机构看好以太坊后市,杠杆基金大举加仓但显露偏空情绪 | CFTC COT 持仓周报

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资管机构持仓多头头寸自 839 张大涨至 1794 张,该数值有史以来首度突破 1000 大关,大幅度刷新了现有的历史高点水平,空头头寸自 354 张上涨至 514 张,双向持仓自 9 张上涨至 230 张。资管机构在最新统计周期内进行了多空双向同步增持,不过多头头寸出现了历史级的大幅增持,可以认为这类账户对于后市进一步看涨的态度得以延续。

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杠杆基金账户在最新统计周期内多头头寸自 2072 张反弹至 3185 张,创出近 14 周新高,空头头寸自 8317 张同步上涨至 9423 张,该数值创出近 41 周新高,双向持仓自 1443 张上升至 2403 张,再度大幅刷新现有历史高点水平。杠杆基金在最新统计周期内进行了多维度的大幅增持,比特币合约总持仓量的大幅上升很大程度上得益于杠杆基金的加仓,不过虽然这种大幅度的整体加仓是一种相对乐观的态度展现,但是考虑到这类账户的空头持仓头寸创出了近一年新高,因此杠杆基金对于短期行情的进一步上涨预期仍然持保留态度。

大型机构看好以太坊后市,杠杆基金大举加仓但显露偏空情绪 | CFTC COT 持仓周报

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大户持仓方面,多头头寸自 4153 张下降至 2498 张,空头头寸自 219 张上涨至 414 张,该数值创出今年 1 月 26 日当周以来新高,双向持仓自 598 张上涨至 1080 张,创出历史次高值。大户账户在最新统计周期内进行了态度明确的净空调仓,这类此前多头头寸持仓占比最高的账户在近两个统计周期内大幅削减了多单持仓,在行情创出历史新高的大背景下,这类账户正在进行坚定的「逆势」风控操作,亦或者可以理解为集中获利了结。

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散户持仓方面,多头头寸自 3868 张进一步大涨至 4810 张,该数值大幅改写历史高点水平,空头头寸自 1268 张下降至 981 张。散户账户在最新统计周期内进行了态度坚定的净多调仓,且多头头寸持仓量创出历史新高,这类账户对于币价创造历史新高做出了相当简单的正向反馈。

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CME 微型比特币期货

总持仓(未平仓总量)数量在最新一期数据中自 61604 张上涨至 65656 张,继续创造历史新高。

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分项数据上来看,规模最大的经销商持仓多头头寸自 2290 张下降至 1463 张,空头头寸保持 0 张不变,多空双向(已对冲)持仓自 0 张上涨至 191 张。大型机构在微型合约上的多头头寸连续第二个统计周期出现大幅下降,这类账户短期的偏空态度比较明确。

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资管机构持仓多头头寸自 162 张微降至 158 张,空头头寸保持 0 张不变,双向持仓同样保持 0 张不变。

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杠杆基金账户在最新统计周期内多头头寸自 36531 张上涨至 40491 张,该数值再度改写历史高点水平,空头头寸自 53345 张上涨至 57278 张,同样创出历史新高,双向持仓自 5037 张下降至 4962 张。杠杆基金在最新统计周期内又一次进行了多空双向同步增持,并且双向持仓再度同步刷新历史高点水平。这类账户对于市场的参与热度上升的趋势相当明显,但是暂时不存在明确的多空单边倾向。

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大户持仓方面,多头头寸自 11418 张上涨至 12420 张,空头头寸自 1446 张上涨至 1700 张,双向持仓自 227 张下降至 211 张。大户账户在最新统计周期内也再一次进行了多空双向同步增持,不过需要注意的是,在微型合约持仓占比中这类账户的多单持仓占比同样有所下降,可以认为大户在短期内的偏空调仓思路相当明确。

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散户持仓方面,多头头寸自 5939 张下降至 5760 张,自历史高点回落,空头头寸自 1549 张同步下降至 1314 张。散户在最新统计周期内进行了多空双向同步减持,不过多单持仓占比有所上升,且总体减持幅度有限,这类账户在标准合约中表达出的净多思路在微型合约中得以间接巩固。

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CME 以太坊期货

总持仓(未平仓总量)数量在最新一期数据中自 5024 张上涨至 5230 张,该数值再度改写历史高点。

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分项数据上来看,规模最大的经销商持仓多头头寸自 287 张上涨至 383 张,该数值创出历史新高,空头头寸自 58 张下降至 31 张,多空双向(已对冲)持仓自 56 张上涨至 58 张。经销商账户在最新统计周期内进行了态度明确的净多调仓,尤其是在多头头寸创出历史新高的状况下,大型机构对于以太坊后市更为乐观的态度显露无疑。

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资管机构持仓多头头寸自 136 张上涨至 141 张,再度刷新历史高点水平,空头头寸保持 0 张不变,双向持仓保持 0 张不变。资管机构在最新统计周期内进行了小幅度的多单增持,对于后市的乐观态度延续。

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杠杆基金账户在最新统计周期内多头头寸自 1428 张下降至 1350 张,空头头寸自 3701 张上涨至 3931 张,双向持仓自 196 张上涨至 357 张。杠杆基金在最新统计周期内一改此前的追涨思路进行了明确的净空调仓,虽然整体持仓量进一步上升,但是与这类账户在比特币合约中表达出的态度近似,目前杠杆基金已开始着手风控。

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大户持仓方面,多头头寸自 1148 张下降至 971 张,该数值时隔 14 周首度跌破 1000 整数关口,空头头寸自 222 张下降至 193 张,双向持仓自 193 张微降至 191 张。大户账户虽然没有延续上一统计周期的净空调仓思路,但是在最新统计周期内进行了多空双向减持,且多头头寸出现了较大幅度的下降,大户作为长期以来以太坊的坚定看涨群体,近几个统计周期内态度的迅速转变值得持续关注。

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散户持仓方面,多头头寸自 1580 张上涨至 1779 张,空头头寸自 598 张下降至 469 张。散户在最新统计周期内进行了明确的净多调仓,在以太坊价格与比特币同步上涨的大环境中,散户的情绪化顺势操作逻辑并没有令人意外。

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